Banca Sociala

Вход в банковский бизнес затруднен высоким и постоянно повышающимся уровнем минимального капитала 1-го уровня, особыми требованиями к репутации руководителей банка и др. Требования НБМ к получению лицензии на осуществление финансовой деятельности преследуют цель изначально понизить риск в банковской системе.
Риск должен быть оценен и по возможности ограничен и/или уменьшен. Для реализации этой задачи НБМ устанавливает для коммерческих банков обязательные экономические нормативы, о выполнении которых банки отчитываются с различной периодичностью (ежедневно, ежемесячно).

Помимо установленных Нацбанком обязательных нормативов "BANCA SOCIALĂ" создал и многие годы ведет собственную аналитическую базу о макроэкономических показателях, о показателях банка, банковской системы. Это позволяет рассчитывать и отслеживать динамику дополнительных коэффициентов, соотношений. Посредством этого менеджмент "BANCA SOCIALĂ" получает более полную и разностороннюю оценку банковских рисков.

Управление рисками в "BANCA SOCIALĂ" осуществляется посредством комплекса решений, реализованных в организационной структуре банка, в системе принятия решений, в разработанной нормативной базе, процедурах, положениях по осуществлению различных операций. Но самая совершенная система предупреждения рисков в банке все равно работает под контролем и влиянием человеческого фактора.

Управление (рисками в том числе) – это субъективная деятельность, она может быть более или менее успешной. Понимая это, в "BANCA SOCIALĂ" уделяется особое внимание обучению персонала, повышению его квалификации, корпоративного духа.

В "BANCA SOCIALĂ" созданы и работают Комитет по управлению активами и пассивами (КУАП), Кредитные комитеты КБ "BANCA SOCIALĂ" АО и филиалов и др. В банке реализована система разграничения полномочий. Чем выше сумма предстоящей операции и/или уровень риска по ней, тем выше уровень принятия окончательного решения.

Банк в процессе своей деятельности сталкивается с очень многими рисками, в структуре которых выделяются, в частности:

I. Риск ликвидности - Ликвидность банка как запас отслеживается ежедневно.

Банк рассчитывает нормативы НБМ по принципу I (ежемесячно) и II (текущая ликвидность - ежедневно). Традиционно существенная часть активов банка размещается в ГЦБ и другие высоколиквидные активы.

Банк стабильно обеспечивает постоянное соблюдение требований обязательного резервирования. Банк имеет доступ к межбанковскому рынку ресурсов, при необходимости привлекая и/или размещая ресурсы.

Банк осуществляет расчет и контроль ликвидности как поток. Оперативная оценка потенциальных денежных потоков (поступающих в банк и уходящих из банка) осуществляется ежедневно.

Отслеживание структуры активов и пассивов банка по срокам, оставшимся до возврата, осуществляется на ежемесячной основе на протяжении многих лет.

Для получения более реальной оценки ликвидности как поток задействована теория минимального неснижаемого остатка по средствам до востребования. В банке накоплена необходима база данных, рассчитывается ряд статистических показателей.

Банк определяет кумулятивный разрыв между притоком и оттоком средств по 9 временным периодам. В зависимости от получаемого результата при необходимости корректируется политика банка в области привлечения и размещения средств.

II. Достаточность капитала определяется:

а) превышением минимального размера капитала первого уровня (установленного решением Админсовета НБМ);
б) соблюдением коэффициента "СНК/ активы банка, взвешенные с учетом риска".

В связи с этим управление в данной области реализуется, в частности, через:

• обеспечение прибыльности банка, а значит и через управление факторами, влияющими на чистый доход банка;
• формирование в необходимом объеме резервного фонда банка;
• решения о новых эмиссиях акций банка, выкупе акций;
• решения об участии банка в капитале других финансовых учреждениях РМ (такие участия снизили бы оценку совокупного нормативного капитала "BANCA SOCIALĂ");
• дивидендную политику банка (капитализация, выплата, невыплата;объем и /или уровень). Чем выше уровень дивидендов, тем больше снижение капитала банка, но при этом повышается оценка его акций;
• диверсификацию активов банка;
• обеспечение в структуре активов такой величины ликвидной составляющей, которая обеспечит выполнение требований НБМ, внутренних требований "BANCA SOCIALĂ", но в тоже время не окажет существенного влияния на доходность банка,
• решения менеджмента банка по структуре кредитного портфеля;
• обеспечение высокого качества кредитного портфеля;
• решения о выдаче банком гарантий, обязательств о выдаче кредитов, принятия рисков по аккредитивам;
• выбор тех или иных видов обеспечения по кредитам (кредиты, предоставленные, например, под залог денежного депозита или ГЦБ имеют нулевой коэффициент взвешивания по риску);
•  оптимизацию активов банка (в т.ч. в части минимизации активов, не приносящих доход, );

III. Кредитный риск – Управление этим риском, в частности, реализуется посредством:

1. соблюдения требований регламентов НБМ, внутренних положений и процедур "BANCA SOCIALĂ" в части кредитования, механизма принятия решений о предоставлении кредитов, гарантий, обязательств о выдаче кредитов, аккредитивов;
2. прогнозирования динамики и структуры кредитного портфеля, совокупного нормативного капитала банка, соотношений;
3. выбора тех или иных форм обеспечения по кредитам;
4. диверсификации кредитов по отраслям, валютам, видам обеспечения;
5. установления филиалам банка предельных лимитов по сумме самостоятельно предоставляемых кредитов. Решения по кредитам, превышающим установленный для филиала предел, выносятся на рассмотрение Кредитного комитета КБ "BANCA SOCIALĂ" АО;
6. Решения по «крупным» кредитам и кредитам аффилированным лицам принимаются исключительно Советом банка;
7. Банк в течение длительного времени имеет и контролирует актуальность справочников о совместно действующих (взаимосвязанных) лицах и об аффилированных лицах.
   Эта информация позволяет более полно оценить уровень риска по кредитам;
8. Банк практикует смешанные формы обеспечения по предоставляемым кредитам;
9. При использовании в качестве обеспечения залогов банк применяет систему повышающих коэффициентов. Оценка рыночной стоимости предлагаемых банку залогов осуществляется независимыми экспертами;
10. Классификация кредитов осуществляется в соответствии с требованиями НБМ и внутренними регламентами "BANCA SOCIALĂ" (2% - стандартные, 5% - под наблюдением, 30% - субстандартные, 60% - сомнительные к возврату, 100% - безнадежные). Формирование фонда риска по кредитам осуществляется в полном объеме;
11. соблюдение ограничений по максимальной сумме кредитов 1 лицу (группе совместно действующих лиц), по общей сумме «крупных» кредитов, по сумме 10 наибольших «чистых» кредитов-нетто, по максимальной сумме кредита 1-му аффилированному лицу, по общей сумме кредитов аффилированным лицам, по кредитам работникам;
12. применение системы мониторинга по выданным кредитам…;
13. информирование следственных органов о сомнительных и безнадежных кредитах, обращения в судебные органы. К работе с ними подключается Управление проблемных кредитов и юридическая служба банка;
14. действие Службы безопасности банка;

IV. Валютный риск – Управление риском осуществляется, в частности, через:

1.  прогнозирование валютных курсов, выбор длинной или короткой позиции по ОВП;
2.  установление внутреннего курса покупки-продажи инвалют;
3. проведение операций на межбанковском рынке, через покупку-продажу валюты клиентам на внутренних аукционах;
4.  регулирование структуры и динамики валютных активов (в т.ч. объем кредитов в инвалюте) и валютных обязательств (не только по объемам, но и по валютам);
5. установление определенной величины процентных ставок по валютным кредитам, депозитам;
6. соблюдение требований нормативов по ОВП по каждому наименованию инвалюты, а также по всем инвалютам;
7. установление внутренних лимитов на выполнение тех или иных валютных операций;
8. хеджирование по форвардным операциям (применяется с целью минимизации потерь);

V. Процентный риск – Банк осуществляет управление этим риском на постоянной основе, в частности, через:

1. установление величины процентных ставок по активам и обязательствам банка;
2. выбор характеристики процентных ставок (плавающая или фиксированная)…;
3. оценку структуры работающих активов и структуры платных обязательств, осуществление мер, направленных на максимизацию соотношения "работающие активы / платные обязательства";
4. ежемесячное определение и контроль динамики ПМ, ЧПМ, спрэда, абсолютного кумулятивного гэпа, а также ряда относительных показателей процентного риска, их тенденций.
   "BANCA SOCIALĂ" осуществляет необходимые расчеты по оценке процентного риска на протяжении многих лет;
5. Вынесение информации о процентном риске (не реже чем раз в квартал) на рассмотрение КУАП, руководства банка с последующей корректировкой политики банка в области привлечения и размещения ресурсов (структура, объемы), а также в области процентных ставок по отдельным видам активов и обязательств банка.

Материализация этого риска может привести к уменьшению чистого дохода и капитала банка, а также к снижению экономической стоимости банка.

VI. Операционный риск – Управление этим риском реализуется, в частности, через:

1. дублирование баз данных, наличие резервного сервера;
2. наличие батарей бесперебойного питания (UPS), аварийных генераторов (как в филиалах банка, так и центральном офисе);
3. ограничение доступа к информации как на аппаратно-техническом, так и программном уровне;
4. применение в системе «Клиент-Банк» электронно-цифровой подписи, сертифицированной международным стандартом,
5. использование лицензионного антивирусного программного обеспечения (ПО);
6. постоянное обновление технических средств, совершенствование ПО.

Безопасность банка обеспечивается несколькими уровнями защиты (среди них, в частности, вооруженная охрана, системы видеонаблюдения, сигнализации, пропускная система входа в банк).